Zhang, Xu Optimal Feedback for Stochastic Linear Quadratic Control and Backward Stochastic Riccati Equations in Infinite Dimensions (Memoirs of the American Mathematical Society)

Das Buch 'Optimal Feedback for Stochastic Linear Quadratic Control and Backward Stochastic Riccati Equations in Infinite Dimensions' von Xu Zhang befasst sich mit der mathematischen Theorie und den Anwendungen der stochastischen linearen quadratischen Regelung in unendlichdimensionalen Räumen. Es untersucht insbesondere die optimalen Rückkopplungsstrategien für stochastische Steuerungsprobleme, bei denen Unsicherheiten und Zufälligkeiten eine Rolle spielen. Ein zentraler Aspekt des Buches ist die Analyse von rückwärts gerichteten stochastischen Riccati-Gleichungen, die als Werkzeug zur Charakterisierung optimaler Steuerungen dienen. Das Werk richtet sich an Mathematiker und Ingenieure, die sich mit fortgeschrittenen Konzepten der stochastischen Kontrolle und Differentialgleichungen beschäftigen, und bietet sowohl theoretische Einsichten als auch praktische Lösungsansätze für komplexe dynamische Systeme.